概述
简介:本文使用TensorFlow Probability这一新的概率编程工具,通过实例介绍其中的时间序列建模。
一、背景
2018年在加利福尼亚州山景城召开的TensorFlow开发者峰会上,Google宣布了新的工具----TensorFlow Probability。TensorFlow Probability是一种提供先进贝叶斯建模的概率编程工具,作为Google当下力推的人工智能框架,当然也享有TensorFlow的便利--跨平台、多语言支持,以及针对机器学习和深度学习对算力要求颇高的分布式并行与GPUs/TPUs计算资源。更早的2017年Google便开发了深度概率编程语言Edward,加之最新更新的TensorFlow2.0,TensorFlow俨然构成了一个巍巍壮观的机器学习生态群。
本文作者刚好在处理时间序列方面的应用,尝试了TensorFlow Probability,相对而言大家对于频率学派的统计机器学习更熟悉,加之TensorFlow Probability开源刚一年,鉴于当下相关资料非常少,尤其是时间序列模块是后来加入到TensorFlow Probability中,本文作为一种应用和介绍性质的推送,不会涉及过多公式等细节,更多的用贝叶斯建模在TensorFlow Probability上实现时间序列建模,探索其效果。机器学习的特点正是模型花样繁多,通常针对具体领域和不同的数据集尝试找到最优表现的模型,正如George E. P. Box那句振聋发聩的名言:“All models are wrong, but some are useful”。
最后
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