我是靠谱客的博主 无心大侠,这篇文章主要介绍标准正态分布_生成服从标准正态分布的随机数,现在分享给大家,希望可以做个参考。

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在fft海面模拟中,需要生成服从标准生成分布的随机数(见:杨超:fft海面模拟(一))。

我们知道数构造服从目标分布的随机数发生器,一般是采用反函数法:对目标分布的CDF求反函数,则当其输入服从U(0,1)的随机数时,就返回服从目标分布的随机数。(参考pbrt第三版第13章第3节)。

不过由于正态分布的CDF无法用初等函数表达,所以上面方法走不通,需另辟蹊径。

通常使用称为Box-Muller转换(Box-Muller transform)的方法来生成服从标准正态分布的随机数(对儿)。

一,Box-Muller转换的基本形式(basic form)

设U1,U2相互独立,均服从分布U(0,1)

X=

Y=

则X、Y相互独立且均服从标准正态分布。

证明:

U1,U2~U(0,1) 所以

最后

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