概述
1. 资产组合VaR建模方法回顾
文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下：
● 通过Garch族模型估计各资产的波动率● 通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵
● 在各资产正态性假设的前提下，可以知道资产组合也服从正态分布，并且均值与协方差阵已在1,2中计算得到
● 在已知组合中各但资产权重w的情况下，根据下式计算组合VaR
最后
以上就是唠叨天空为你收集整理的【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR的全部内容，希望文章能够帮你解决【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR所遇到的程序开发问题。
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