【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR
1. 资产组合VaR建模方法回顾文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下：●通过Garch族模型估计各资产的波动率●通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵●在各资产正态性假设的前提下，可以知道资产组合也服从正态分布，并且均值与协方差阵已在1,2中计算得到●在已知组...
唠叨天空
springcloud 报错：java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Rejected command
问题分析：微服务中A启动多个线程去访问微服务B，服务A线程超过一定数量报错springcloud 项目报错：java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Rejected command because thread-pool queueSize is at rejection threshold.at com.netflix.hystrix.strategy.concurrency.HystrixContextScheduler$Hyst..
