先验概率, 后验概率, 似然函数, 证据因子先验概率, 后验概率, 似然函数, 证据因子

先验概率, 后验概率, 似然函数, 证据因子

理论

假设有变量(x​)和(y​), (x​)表示特征, (y​)表示我们关心的变量, 可以是分类变量或者连续变量. 那么, 关于(y​)的先验概率为(p(y)​), 关于(y​)的后验概率为(p(y|x)​), 似然函数为(p(x|y)​), 证据因子(p(x)​), 根据全概率公式和贝叶斯公式可以得到它们之间的关系, 预先假设(y​)有(m​)种取值:
[ begin{align} p(y_i|x) &= frac{p(x,y_i)}{p(x)} nonumber \ &= frac{p(x|y_i)p(y_i)}{p(x)} nonumber\ &= frac{p(x|y_i)p(y_i)}{sum_{j=1}^{m}{p(x|y_j)p(y_j)}}, (1 leq i leq m) tag{1} end{align} ]
根据训练样本(包含特征和类别), 无法直接求出后验概率, 后验概率需要通过似然函数和先验概率间接求得.

注意: 这里的先验概率和后验概率是相对的, (p(x))也可以是先验概率, (p(x|y))为后验概率, 只是相对于(x​)而已.

例子

假设(x)表示特征, 特征取值范围有: ({阴天, 晴天}), (y)表示分类, 取值范围有: ({下雨, 不下雨}). 现在我们根据"是否阴天"这个随机变量(x)的观测样本数据(特征样本), 来判断是否会下雨.

根据历史经验估计,

• 下雨的概率为20%, 可得到先验概率(p(y=下雨)=0.2)

• 阴天时下雨的概率为70%, 可得到后验概率为(p(y=下雨|x=阴天) = 0.7)

根据现有训练样本可以求得:

• 下雨表现为阴天的概率记为(p(x=阴天|y=下雨)), 可以解释如下: 下雨表现为阴天的可能性(likelihood)
• 估计的先验概率

参考

先验概率、似然函数、后验概率、贝叶斯公式