【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR 1. 资产组合VaR建模方法回顾文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下：●通过Garch族模型估计各资产的波动率●通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵●在各资产正态性假设的前提下，可以知道资产组合也服从正态分布，并且均值与协方差阵已在1,2中计算得到●在已知组... python 2024-08-24 25 点赞 0 评论 37 浏览
