美式期权与欧式期权 假设我们有一个美式看涨期权，一个欧式看涨期权。美式看涨期权的最后一个行权日和欧式期权的行权日一致 (我们假设这个日期为 TTT)，但美式期权也可以在 TTT 时刻之前的任意时刻行权。大家是不是觉得美式期权所给的权利多一些，应该贵一些呢？然而答案是反直觉的 — 美式看涨期权和对应的这个欧式看涨期权一样贵。这说明美式期权多出来的这些行权权利并没有任何价值。理性的投资者不应该在最后的行权日前提前行权。这... 期权定价 2024-01-22 49 点赞 0 评论 74 浏览
