线性二次型规划LQR中二次型期望等于协方差矩阵与Φ乘积的迹
线性二次型高斯LQG中二次型期望等于迹在吴恩达LQG问题的笔记中，有公式为：E[wtTΦt+1wt]=Tr(ΣtΦt+1)withwt∼N(0,Σt)\mathbb{E}[w_t^T\Phi_{t+1}w_t]=Tr(\Sigma_t\Phi_{t+1}) \quad with \quad w_t\sim\mathcal{N}(0,\Sigma_t) E[wtTΦt+1wt]=Tr(...
