概述
CVXR 是斯坦福大学 CVX* 系列的一个凸优化求解器，面向 R 的封装接口，专注于凸优化问题的求解。
凸优化，因为它易于求解全局最优解的特性，在许多场景下都有应用，比如 投资组合优化
使用凸优化求解的前提是，问题的定义需要满足 DCP 规则（Disciplined convex programming）
DCP 规则
| 曲率 | 含义 |
|---|---|
| 常数 | f(x) 独立于 x |
| 仿射 | f(θx+(1−θ)y)=θf(x)+(1−θ)f(y),∀x,y,θ∈[0,1] |
| 凸问题 | f(θx+(1−θ)y)≤θf(x)+(1−θ)f(y),∀x,y,θ∈[0,1] |
| 凹问题 | f(θx+(1−θ)y)≥θf(x)+(1−θ)f(y),∀x,y,θ∈[0,1] |
| 未知 | 无法确定曲率 |
DCP规则要求问题目标具有以下两种形式之一：
- 最小化（凸）
最后
以上就是潇洒帅哥为你收集整理的 [原] 快速上手：在R中使用CVXR的全部内容，希望文章能够帮你解决 [原] 快速上手：在R中使用CVXR所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错，欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
本图文内容来源于网友提供，作为学习参考使用，或来自网络收集整理，版权属于原作者所有。
![[原] 快速上手：在R中使用CVXR](/uploads/reation/bcimg8.png)
发表评论 取消回复