概述
本文目的:1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验,但是你又不会看结果;
2、你会看结果,但是是否发现疑问:为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进行序列相关检验得出的结果天壤之别。
有这种疑问看下文:
本科时候做ARIMA模型的时候就发现Q-statistic of residual和resid的序列相关检验出来的Q统计量不一样,很纠结,今日再做, 不想把这个问题再放下去,所以查资料解决之。既然说到这问题,那我从头说起:
什么是Q统计量检验:The Ljung–Box test test can be defined as follows.H0: The data are independently distributed (i.e. the correlations in the population from which the sample is taken are 0, so that any observed correlations in the data result from randomness of the sampling process).Ha: The data are not independently distributed.The test statistic is:
统计量
where n is the sample size,
最后
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