概述
1.线性回归
问题定义：给定数据集 D = ( x 1 , y 1 ) , x 2 , y 2 , . . . . . . , ( x m , y m ) D={(x_1,y_1),x_2,y_2,......,(x_m,y_m)} D=(x1,y1),x2,y2,......,(xm,ym),其中， x i = ( x i 1 ; x i 2 ; . . . . . . ; x i d , y i ∈ ℜ x_i = (x_{i_1};x_{i_2};......;x_{i_d},y_i in Re xi=(xi1;xi2;......;xid,yi∈ℜ.“线性回归”（linear model)的目标即预测实值输出标记（该值为连续性数值）。
线性回归试图使
f
(
x
i
)
=
w
x
i
+
b
f(x_i)=wx_i+b
f(xi)=wxi+b，使得
f
(
x
i
)
≃
y
i
f(x_i) simeq y_i
f(xi)≃yi。
怎么确定
w
,
b
w,b
w,b呢？关键在于衡量
f
(
x
)
与
y
f(x)与y
f(x)与y之间的差异。西瓜书中用均方误差来度量
f
(
x
i
)
f(x_i)
f(xi)与
y
y
y之间的差异，基于均方误差最小化来进行模型求解的方法被称为“最小二乘法”，所以线性回归又被称为最小二乘回归。
（
w
∗
,
b
∗
)
（w^*,b^*)
（w∗,b∗)
=
a
r
g
m
i
n
(
w
,
b
)
∑
i
=
1
m
(
f
(
x
i
)
−
y
i
)
2
=argmin_{(w,b)} sum_{i=1}^m (f(x_i)-y_i)^2
=argmin(w,b)∑i=1m(f(xi)−yi)2
=
a
r
g
m
i
n
(
w
,
b
)
∑
i
=
1
m
(
y
i
−
w
x
i
−
b
)
2
=argmin_{(w,b)} sum_{i=1}^m (y_i-wx_i-b)^2
=argmin(w,b)∑i=1m(yi−wxi−b)2
2.对数几率回归
对数几率回归，虽然这个算法从名字上来看，是回归算法，但其实际上是一个分类算法。
问题定义：考虑二分类任务，其输出标记
y
∈
{
0
，
1
}
y in {0，1}
y∈{0，1},而 前面的线性回归模型产生的预测值
z
=
w
T
x
+
b
z =w^Tx+b
z=wTx+b是连续实值。
通过sigmoid函数
y
=
1
1
+
e
−
(
w
T
x
+
b
)
y = frac{1}{1+e^{-(w^Tx+b)}}
y=1+e−(wTx+b)1就把线性回归表达式的实值输出结果压缩成了一个0-1之间的小数。但这样还是没有实现分类的效果，所以我们需要加一个“阈值“，若输出值大于这个阈值，那么就将其结果判断为1，反之判断为0，一般这个“阈值“都是0.5。
该sigmoid函数可变化为：
l
n
y
1
−
y
=
w
T
x
+
b
lnfrac{y}{1-y} = w^Tx+b
ln1−yy=wTx+b
若将y视为样本x作为正例的可能性，则1-y是其反例可能性，两者的比值称为几率，反映了x作为正例的相对可能性，取对数则得到对数几率
l
n
y
1
−
y
lnfrac{y}{1-y}
ln1−yy
那么如何确定w,b呢？
l
n
y
1
−
y
=
w
T
x
+
b
lnfrac{y}{1-y} = w^Tx+b
ln1−yy=wTx+b
l
n
p
(
y
=
1
∣
x
)
p
(
y
=
0
∣
x
)
=
w
T
x
+
b
lnfrac{p(y=1|x)}{p(y=0|x)}=w^Tx+b
lnp(y=0∣x)p(y=1∣x)=wTx+b
显然有
p
(
y
=
1
∣
x
)
=
e
w
T
x
+
b
1
+
e
w
T
x
+
b
p(y=1|x)=frac{e^{w^Tx+b}}{1+e^{w^Tx+b}}
p(y=1∣x)=1+ewTx+bewTx+b
p
(
y
=
1
∣
x
)
=
1
1
+
e
w
T
x
+
b
p(y=1|x)=frac{1}{1+e^{w^Tx+b}}
p(y=1∣x)=1+ewTx+b1
可以通过极大似然估计法来估计
w
,
b
w,b
w,b.给定数据集
{
(
x
i
,
y
i
)
}
i
=
1
m
{(x_i,y_i)}_{i=1}^m
{(xi,yi)}i=1m,
似然函数
ψ
(
w
,
b
)
=
∑
i
=
1
m
l
n
p
(
y
i
∣
x
i
;
w
,
b
)
psi(w,b) = sum_{i=1}^m lnp(y_i|x_i;w,b)
ψ(w,b)=∑i=1mlnp(yi∣xi;w,b)
即令每个样本属于其真实标记的概率越大越好。
为了方便，令
β
=
(
w
;
b
)
,
x
^
=
(
x
;
1
)
beta = (w;b),hat{x}=(x;1)
β=(w;b),x^=(x;1),则
w
T
x
+
b
w^Tx+b
wTx+b可简写为
β
T
x
^
beta^That{x}
βTx^,再令
p
1
(
x
^
;
β
)
=
p
(
y
=
1
∣
x
^
;
β
)
p_1(hat{x};beta)=p(y=1|hat{x};beta)
p1(x^;β)=p(y=1∣x^;β),
p
0
(
x
^
;
β
)
=
p
(
y
=
0
∣
x
^
;
β
)
=
1
−
p
1
(
y
=
1
∣
x
^
;
β
)
p_0(hat{x};beta)=p(y=0|hat{x};beta)=1-p_1(y=1|hat{x};beta)
p0(x^;β)=p(y=0∣x^;β)=1−p1(y=1∣x^;β)，则上述似然函数中的似然项可写为：
p
(
y
i
∣
x
i
;
w
,
b
)
=
y
i
p
1
(
x
i
^
;
β
)
+
(
1
−
y
i
)
p
0
(
x
i
^
;
β
)
p(y_i|x_i;w,b)=y_ip_1(hat{x_i};beta)+(1-y_i)p_0(hat{x_i};beta)
p(yi∣xi;w,b)=yip1(xi^;β)+(1−yi)p0(xi^;β)
最后可得式子
ψ
(
β
)
=
∑
i
=
1
m
(
−
y
i
β
T
x
i
^
+
l
n
(
1
+
e
β
T
x
i
^
)
)
psi(beta)=sum_{i=1}^m(-y_i beta^T hat{x_i}+ln(1+e^{beta^That{x_i}}))
ψ(β)=i=1∑m(−yiβTxi^+ln(1+eβTxi^))
最小化该式即可得到
β
beta
β。
最后
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