matlab求出服从正态分布的协方差矩阵

本博文源于matlab基础，主要对协方差矩阵如何生成进行讲解。该函数使用randn

cov使用

randn(m,n) % 生成一个m*n标准正态分布 矩阵
cov(m)% 求出m的协方差矩阵

例子：求出5*6阶服从正态分布随机数的协方差矩阵

>> p = randn(5,6)

p =

    0.6630    0.4853    1.5352    0.0359   -2.0543   -0.0787
   -0.8542   -0.5955   -0.6065   -0.6275    0.1326   -0.6817
   -1.2013   -0.1497   -1.3474    0.5354    1.5929   -1.0246
   -0.1199   -0.4348    0.4694    0.5529    1.0184   -1.2344
   -0.0653   -0.0793   -0.9036   -0.2037   -1.5804    0.2888

>> cov(p)

ans =

    0.5333    0.2058    0.7220   -0.0110   -0.9222    0.2571
    0.2058    0.1720    0.2609    0.0330   -0.4424    0.1530
    0.7220    0.2609    1.3578    0.0520   -0.9066    0.0918
   -0.0110    0.0330    0.0520    0.2529    0.4083   -0.1762
   -0.9222   -0.4424   -0.9066    0.4083    2.5379   -0.9402
    0.2571    0.1530    0.0918   -0.1762   -0.9402    0.4091

>> 

最后

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