backtrader.broker Commission外汇点差/保证金/杠杆的设置(技巧)

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我是靠谱客的博主粗心飞机，最近开发中收集的这篇文章主要介绍backtrader.broker Commission外汇点差/保证金/杠杆的设置(技巧)，觉得挺不错的，现在分享给大家，希望可以做个参考。

概述

在使用backtrader进行回测外汇数据时，烧脑的是在保证金与杠杆的设置。

例如：如何EURUSD下单1手时，100倍杠杆的情况下，

buy: 1.12888，close: 1.13162

占用保证金：1128.88

其中赚取0.00274即274个点，按17的点差，单边收取8.5个点。

毛利：274

净利 = 毛利 - 点差 = 274 - 17 = 257

如以下运行结果：

经过测试，可以使用多种方式实现，这里介绍两种简单的方式，我个人觉得在特定的情况下行数越少运行越高效。

核心：设置参数使保证金 = automargin * margin * size * price

第一种：cerebro.broker.setcommission

cerebro.broker.setcommission(
    commission=SYMBOL_COMM[symbol_name] * 1000.0 * 100.0 / 2, # SYMBOL_COMM[symbol_name]为货币对的点差，/2 ：变成单边点差 
    margin=1, # 必须为1 automargin=1000,# 不同货币的保证金可以使用公式计算得出   
    mult=1000.0*100.0, # 100是杠杆的倍数，1000固定 
    name=symbol_name) # 设定此方案分配给那个货币对使用

第二种：cerebro.broker.addcommissioninfo

comm_customize_symbol = bt.CommissionInfo( 
    commission=SYMBOL_COMM[symbol_name] * 1000.0 * 100.0 / 2, # SYMBOL_COMM[symbol_name]为货币对的点差，/2 ：变成单边点差 
    margin=1, # 必须为1 
    automargin=1000, # 不同货币的保证金可以使用公式计算得出 
    mult=1000.0 * 100.0) # 100是杠杆的倍数，1000固定
cerebro.broker.addcommissioninfo(comm_customize_symbol, symbol_name)

上面两种方式，都要记得设置和修改SYMBOL_COMM[symbol_name]，这里存的是货币对的点差。当然您也可以另外设置参数，让点差自动浮动起来。这是另外的话题了。

下面是完整的代码：

import backtrader as bt 
# 佣金点差 
SYMBOL_COMM = {'EURUSD': 0.00017} 
cerebro = bt.Cerebro() 
cerebro.broker.setcommission(
    commission=sett.SYMBOL_COMM[symbol_name] * 1000.0 * 100.0 / 2, # SYMBOL_COMM[symbol_name]为货币对的点差，/2 ：变成单边点差 
    margin=1, # 必须为1，原因不说了
    automargin=1000, # 不同货币的保证金可以使用公式计算得出 
    mult=1000.0*100.0, # 100是杠杆的倍数，1000固定 
    name=symbol_name) # 设定此方案分配给那个货币对使用

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