金融分析与风险管理——期权BSM模型1. BSM模型的假定2. 期权价格与相关变量的关系
金融分析与风险管理——期权BSM模型1. BSM模型的假定2. 期权价格与相关变量的关系2.1 期权价格与标的物（S）价格的关系2.2 期权价格与执行价格（K）的关系2.3 期权价格与波动率（sigma）的关系2.4 期权价格与无风险收益率（r）的关系2.5 期权价格与期权剩余期限（t）的关系1. BSM模型的假定1.标的物价格服从几何布朗运动2.允许做空，且可以完全运用做空所获得的资金3.无交易费用、无税收费用，且可以无限分割4.在期权期限内，标的物无期间收入5.市场不存在无风险套利机会6
