风险收益一致性择时模型 未经授权，严禁转载研究目的本文参考华泰证券《华泰风险收益一致性择时模型》，采用研报内的方法对风险收益一致性进行研究。根据研报分析，当行业的收益率与其贝塔呈现较好的正相关时，可以认为市场收益率为正，市场处于上涨状态；当行业的收益率与其贝塔呈现负相关时，可以认为市场收益率为负，市场处于下跌状态，利用这种关系即可构造择时模型。这是华泰风险收益一致性择时的基本思想。根据此结论，... 量化交易&宽客 2024-09-24 40 点赞 0 评论 60 浏览
