基于时间序列的残差自回归模型
实验数据来源于课本课后习题： 1、首先加载所需的数据包，并画出时序图：时序图可以看出数据呈现上升趋势。 2、所以我们先对趋势进行拟合，首先通过时间 t 作为解释变量对趋势进行拟合， 其次可以利用 x 的滞后项对趋势进行拟合，具体如下： 第一种以 t 作为解释变量时： x 对 t 做回归分析如下： 可以看出截距项为-19381，回归模型为：Xt=-19381+4321t 数据拟合： 第二种利用 x 的滞后项对趋势进行拟合 x...
