时间序列分析截尾+拖尾的定义
时间序列分析截尾+拖尾的定义作者:Pattaya定义截尾是指时间序列的自相关函数(ACF)或偏自相关函数(PACF)在某阶后均为0的性质(比如AR的PACF);拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质(比如AR的ACF)。对于AR和MA模型,其判断方法有所差异:p阶自回归模型 AR§AR§模型的偏自相关函数PACF在p阶之后应为零,称其具有截尾性;AR§模型的自相关函数ACF不能...