服从正太分布的随机向量经线性变换后的协方差矩阵
已知维随机向量服从均值为协方差矩阵为的高斯分布：经观测矩阵线性变换后得到维观测向量，求的高斯分布参数求解过程：令 令 均值很容易得到：下面详细证明 如何得到，先给出结论证明：，根据协方差公式有：各项进一步展开相乘得到：根据已知条件可知：则:根据下图矩阵中元素的对应关系可以得到所以 转载于:https://www.cnblogs....
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