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3年1月8天

关于ARIMA系列模型:为什么 自相关拖尾 偏相关截尾 就用AR?

之前是从DNN CNN RNN LSTM这样看下来的,当知道时间序列有另外的ARIMA处理模型时,刚看时有点转不过来,相当的疑惑;时间趋势可分解为: 内在趋势/季节性趋势/周期性趋势/噪音 这个还好理解;对ARIMA模型中 判断拖尾截尾来决定用AR还是MA模型,那真是相当地不明白啥情况。搜了很多,好像了解一点,又好像没明白。实际就是没明白。当时做的笔记有:自相关拖尾 偏相关截尾 则用AR算法...