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2、copula函数及性质

2.1 二维参数copula函数

1.Frank copula (θ ∈ R {0})

f1f5016e0fa621c9305044bd630e389a.png

θ=0

2.Clayton copula (d=2,θ ∈ [−1,∞) {0})

1adad4606f5dde5bb859d69a25a0c19a.png

Clayton copula (d ≥ 3,θ ∈ (0,∞))

d88dc40426430504515ff5f92577339e.png

在二元变量和多变量的情况下,当θ=0时

最后

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