程序化交易学习笔记（六、模式、日内交易模型、Tick模型）

期货市场交易模式介绍

Tick（价格）  日内（价格趋势）

日内趋势模型的编写

尾盘清仓 避免隔夜单

日内交易模型编写要点

1、选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情

2、开仓时间的控制(区分夜盘&非夜盘合约)

3、尾盘清仓语句的编写

4、坚决止损

5、如何实现只用当日数据计算

盘整函数（没有未来函数概念）

开仓时间控制（夜盘白盘）

区分夜盘和非合约夜盘

CLOSEMINUTE，返回K线开始时间距离收盘前的分钟数。

注:

1、该函数只能用于收盘价模型。

2、该函数返回当根K线开始时间距离收盘的分钟數。

3、该函数需要在分钟，小时周期使用;不支持在TICK周期，秒周期，量能周期，日线及

以上周期使用。.

4、该函数的返回值包含小结和午休的时间。

5、CLOSESEC返回的是交易所的时间，不是本机的时间。

6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。

7、CLOSEMINUTE在合约交割日，返回实际收盘时间。

8、CLOSEMINUTE加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同-天，则按照交割日的收盘

时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按照正常的非交劃日进行计算。

9、该函数不支持和CLOSESEC同时使用。

日内交易模型要点

尾盘清仓语句的编写

一个指令;

CLOSEOUT清仓指令，平掉所有方向的仓位。

两类函数:

1、取得K线时间: TIME

2、取得距收盘前时间: CLOSEMINUTE CLOSESEC（收盘有多少秒）

尾盘清仓语句

CLOSEMINUTE1,返回距离收盘前的分钟数。

注:

1、该函数只能用于指令价模型。

历史K线:该函数返回K线结束时间距离收盘的分钟数。

盘中:该函数返回K线当前时间距离收盘的分钟数。

3、该函数需要在分钟，小时，日线周期使用;不支持在TICK周期，秒周

期，量能周期，周线及以上周期使用。

4、该函数返回值包含小结和午休的时间:

5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的时间，不是本机的时间。

6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。

7、CLOSEMINUTE1在合约交割日，返回实际收盘时间。

8、CLOSEMINUTE1加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则

按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按

照正常的非交割日进行计算。

9、该函数不支持和CLOSESEC1同时使用。

坚决止损

如何实现只用当日数据计算

DAYTRADE日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与历

史割裂。

1、该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持日、自定义N日、周、月、季、年周期。

2.回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。

DAYTRADE1日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与

历史割裂，并且每一个函数只使用当日K线数据进行计算，历史数据不参与计算。

1.该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持日、自定义N日、周、月、季、年周期。

2.回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。

3、不同函数对当天数据的引用不同，使用时需注意函数用法，如:

MA(X. N)函数N的取值:当天如果k线小于N根，则返回空值。如果k线为大于等于N根，则取N

HW X. N)函数N的取值:当天如果k线小于N根，则返回实际根数，如果k线为大于等于N根，

则取N。

DAYTRADE1

Tick模型盘口概念解释

主动买:买开、卖平

主动卖:卖开、买平

增仓:持仓量的增减

现手:成交量

价格和数量反映了月前多空双方达成一致的均衡:

TICK函数（只能用于tick图，不能用于k线图）

Tick趋势模型

Tick盘口模型

最后

以上就是光亮雪糕为你收集整理的程序化交易学习笔记（六、模式、日内交易模型、Tick模型）的全部内容，希望文章能够帮你解决程序化交易学习笔记（六、模式、日内交易模型、Tick模型）所遇到的程序开发问题。

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