kalman filter 卡尔曼滤波 公式推导
Kalman filter一个线性时不变系统如下： xk+1=Axk+Buk+wkyk=Cxk+vkxk+1=Axk+Buk+wkyk=Cxk+vkx_{k+1} = Ax_k+Bu_k+w_k\\y_k = Cx_k+v_k 其中，wkwkw_k是process noise, wk∈ℝnwk∈Rnw_k\in\mathbb{R}^n, wk∼(0,Q)wk∼N(0,Q)w_k\...
