第八章 VAR模型与脉冲响应
NOTION: 首先提一下辛士波老师反复讲到的问题：即VAR、VaR、Var三者的区别，切记千万不要混淆哈哈VAR Vector Autoregression，向量自回归 VaR Value at Risk，称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理。 Var Variance，统计量上的方差 第一节 VAR模型探讨实际有效...
