高挑黑猫

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python做var模型_[大数据]【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR - 码姐姐找文...

python做var模型_[大数据]【Python金融量化】VaR系列（五）：Copula模型估计组合VaR - 码姐姐找文...

1. 资产组合VaR建模方法回顾文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下：●通过Garch族模型估计各资产的波动率●通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵●在各资产正态性假设的前提下，可以知道资产组合也服从正态分布，并且均值与协方差阵已在1,2中计算得到●在已知组合中各但资产权重w的情况下，根据下式计算组合VaR文章中总结了...
python做var模型 2024-08-24

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