matlab最长回撤期,最大回撤,最大回撤恢复时间与最大回撤持续期
概要这两个概念在刚接触量化分析时，实在时折腾了许久，故在此作下总结。内容最大回撤(Max Drawdown)简单来说最大回撤就是从一个高点到一个低点最大的下跌幅度，用来描述一个策略可能出现的最糟糕的情况，衡量了最极端可能的亏损。如果一个策略的最大回撤是 50%，那么它的意思是，运气不好的话，我们的持有价值可能要拦腰截断了。计算公式为\begin{align} \label{e6} MaxDrawD...
