php计算波动率,单向波动率差值研究:单向波动差值实现绝对收益
单向波动率差在过往的报告中我们提出了单向波动率差择时模型应用于指数上能获得较稳定的表现,A股市场在缺乏做空机制下,其波动率的非对称性使得上下波动率之差能对股票走势具有一定预测作用。通过初步的检测,我们发现策略在中证800指数成份股选股上的胜率与稳定性都不高,鉴于此结合A股市场中的隔夜效应以及收盘效应,藉此改进波动率剪刀差单一因子选股模型的不足。隔夜效应隔夜收益率高低通过(开盘价-前收盘价)/前收盘...
