Machine Learning：Linear Regression With One VariableMachine Learning:Linear Regression With One Variable

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我是靠谱客的博主英俊啤酒，最近开发中收集的这篇文章主要介绍Machine Learning：Linear Regression With One VariableMachine Learning:Linear Regression With One Variable，觉得挺不错的，现在分享给大家，希望可以做个参考。

概述

Machine Learning:Linear Regression With One Variable

机器学习可以应用于计算机视觉，自然语言处理，数据挖掘等领域，可以分为监督学习（Supervised Learning）,无监督学习（Unsupervised Learning），强化学习（Reinforcement Learning）等。

首先我们从一个简单的监督学习入手：假如给我们一组训练集（在这里就是Size和Price），我们如何才能建立一个可以预测房价的模型呢？

这里(x,y)称为一个训练样本,(xi,yi)称为第i个训练样本，所有训练样本的集合称为训练集。

在这里CostFunction是关于theta0和theta1的函数，而h(x)是关于x的函数，其参数是theta。我们需要找到合适的theta值使得h(x)与y之间的差的绝对值最小（也就是使整体上预测更加准确），在这里我们使用平方差以便于处理。

下面的两幅图是Cost Function的曲面图和等高图，我们可以形象的把这种曲面形状成为bow-shaped，可以看到它是仅有一个全局最优解的（一般而言线性回归的Cost Function是满足这个特性的）。

下面我们介绍如何确定theta的值使得CostFunction的值最小，我们称之为gradient descent(梯度下降法)。

注意theta的更新需保持同步。

在我们进行迭代的过程中，theta总是逐步趋近于最优解的，所以theta的初值并不重要。

关于学习率alpha的选择问题：因为alpha太小则收敛太慢，而alpha太大则有可能无法收敛，所以alpha的选择有一定的难度，需要进行一些尝试。（可以尝试0.001，0.003，0.01…）。其次是alpha一旦选择后，无需再进行改变，因为当我们趋近于最小值时，斜率同样也逐渐减小，这样最终会趋于最小值，当然前提是alpha的值选择恰当。