我眼中的信用评分模型

                                                                       关于信用风险

      之前工作中涉及到信用风险，接下来几天就分享些我在信用风险建模领域的一些经验吧~

      推荐一本比较好的资料书-《信用风险评分卡研究-基于SAS的开发与实施》，书的核心内容为以逻辑回归为基础构建信用评分模型，如果将这本书的内容理解透彻，即使不从事信用评分卡相关的开发工作，也能对逻辑回归模型有一个更为深刻透彻的理解。

                                                               数据分析中的风险管理

       风险管理是数据分析中较为重要的领域，任何企业中，风险都会占有一席之地，银行界数据分析工作会涉及四个领域，即风险、营销、运营与财务，风险首当其中。

       风险管理的核心有两方面，一是度量不确定性，一是度量不确定性发生后带来的损失，所以任何核心机构都会将风险度量当做整个业务的核心。

       风险可以这样理解，一件事情，这次是3下次还是3，状态稳定，则几乎没有风险，如果一件事情这次是3下次是5，则存在风险。事件中的不确定性越强则风险越高，衡量风险一般会用分布的方差，方差越大代表风险越大，业务中信用评级越高则风险程度越低，信誉越好则利率越低。

                                                                     风险管理流程

       实际的风险管理一般有四个基本流程，即：

       风险识别、风险衡量、风险策略与风险处置。

                                                               信用风险评估的三个层级

       整个世界经济体系中负责做信用风险评估的有三个层级：

• 专注于资本市场信用风险或大企业、主权信用风险：代表为标普、穆迪与惠誉；
• 专注于一般企业信用评级：代表为邓白氏；
• 专注于个人征信评级：代表为美国三大征信公司：亿百利，爱克非、全联。

                                                              标普表公司大企业评级示例

       如下为标普为某大型企业所做的信用评级示例：

                                                                        个人层面征信

       经典的二八原则中，80%的利润是由20%的优质客户创造的，即20%的优质客户充当了利润贡献者的角色，剩下的80%的客户即是资源的消耗者。

       如下为企业利润与用户分布区间图，左侧区域为资源消耗者，中间区域为资源弥补者，最右边区域为资源贡献者。企业要做的事情是试着放弃资源消耗者、维系资源弥补者、培养利润贡献者。

                                                                    风险评分模型的种类

       风险评分模型一般可以分为如下三种：

• 申请评分：通过客户申请时的信息去预测将来发生逾期或违约的概率；
• 行为评分：通过客户以往行为表现，预测将来发生逾期或违约的概率；
• 催收评分：通过客户以往行为表现，预测已逾期账户清偿欠款、逾期恶化的概率。

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最后

以上就是洁净画板为你收集整理的我眼中的信用评分模型的全部内容，希望文章能够帮你解决我眼中的信用评分模型所遇到的程序开发问题。

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