概述
1、AR模型，本质上说就是n阶差分方程，差分方程的解是数列，当数列收敛时，时间序列就是平稳的，模型就是稳定的。通过了解差分方程解的结构我们可以知道，当且仅当特征方程的根在单位圆内时，差分方程有收敛解。
2、一个可逆的MA模型是AR模型的一个解，要了解这点可以尝试理解如下推导过程(为了简洁我去掉了常数项）：
y_t = a1*y_t-1 + e_t, |a1|<1
->(1-a1L)*y_t = e_t
->y = e_t + a1*e_t-1 + a1^2*e_t-2 + a1^3*e_t-3 + ... 这就是一个无穷阶MA模型。
2、一个可逆的MA模型是AR模型的一个解，要了解这点可以尝试理解如下推导过程(为了简洁我去掉了常数项）：
y_t = a1*y_t-1 + e_t, |a1|<1
->(1-a1L)*y_t = e_t
->y = e_t + a1*e_t-1 + a1^2*e_t-2 + a1^3*e_t-3 + ... 这就是一个无穷阶MA模型。
最后
以上就是细腻含羞草为你收集整理的AR模型收敛：特征根在单位圆内的全部内容，希望文章能够帮你解决AR模型收敛：特征根在单位圆内所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错，欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
本图文内容来源于网友提供，作为学习参考使用，或来自网络收集整理，版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复