R语言用Garch模型和回归模型对股票价格分析Garch模型预测波动性强影响点分析 预测
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18310为了找出影响价格波动的主要因素，我们使用逐步回归法来剔除一些对于应变量即价格影响很小的自变量剔除出我们的模型（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。我们分别把WTI Price Field 等自变量的名称改为x1，x2……，最后的突发事件需要用到哑变量，哑变量只需要2个即可，我们将其作为X49，X50，X51,三个参数并将它们的值”正...
