概述
简单的举例：
下图是高斯分布的概率密度函数曲线
可以见到中间的任意小区间的概率大于两边的小区间的概率。
要生成这个概率密度函数f(x)的数据，首先将区间分解成很多小区间，如分解为100个区间。
然后同样概率随机的选一个小区间，这个小区间的概率用f(x)的积分来算。
接下来取一个均值分布0-1随机一个数。若这个数大于小区间的概率，那么就把这个数据留下来。否则就不留。
不断的重复就可以得到符合这个分布的X。
原理
以相同的概率选取X的值或X一个邻域。
因为选了一个邻域后，这个邻域有概率值，表示X取这个区间内的值的概率Pi。因此再选一个均匀分布Y，随机一个数，若这个数大于Pi，那么Pi这个点就通过了。
这样的话概率密度大的区间最后得到的点就会多，而概率密度小的点或区间得到的点就会少。
依照以上的原理可以得到公式：
Fx(x)是已知概率分布函数。任取一个x的值，若FX(x)的值大于一个均匀分布，那么就留下，这个思路和这个公式相符。假如这样取的话，这个分布就是目标分布。
又因为：
所以FX^-1(U)和X的分布一样。
参考
具体的数学分析可以看：
http://www3.eng.cam.ac.uk/~ss248/G12-M01/Week1/ITM.pdf
最后
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