arma模型_时间序列分析第06讲（MA(2)例子，ARMA模型）
（5）特殊的 MA 序列考察模型 ，它并不是“直观”的 MA 模型，但我们可以计算得到它的自协方差函数为 其自协方差函数是 1 步截尾的，所以它是 MA(1) 序列。因此存在 ，使得 为了求 b 以及白噪声方差，我们计算新模型的自协方差函数得到 由此可得 ，解之得 将 b 回代可得白噪声方差为 从 b 的解有两个能够看出，如果我们不施加最小相位条件，那么得到的模型表示可能不唯一。（6）MA...
